你可以有不一樣的【面板門檻模型】！

謝謝老師的分享。

黃老師 有沒有針對時(shí)間序列 或者橫截面數(shù)據(jù)的 雙門限 或多門限回歸模型？謝謝您

zoroln 發(fā)表于 2016-11-10 10:00
黃老師 有沒有針對時(shí)間序列 或者橫截面數(shù)據(jù)的 雙門限 或多門限回歸模型？謝謝您

應(yīng)該都有，看你什么情況，我也許可以給一點(diǎn)建議！

黃河泉 發(fā)表于 2016-11-10 15:08
應(yīng)該都有，看你什么情況，我也許可以給一點(diǎn)建議！

黃老師 您好。我的數(shù)據(jù)是時(shí)間序列的。想研究股市成交額對貨幣總量的門限影響。股市成交額增長率分為快速上升 快速下降 和緩慢變化三種。所以我想找一個(gè)可以模擬兩個(gè)門檻的模型。目前只找到了漢森的，他的程序只有一個(gè)門檻。謝謝您推薦合適的模型！

zoroln 發(fā)表于 2016-11-10 16:46
黃老師 您好。我的數(shù)據(jù)是時(shí)間序列的。想研究股市成交額對貨幣總量的門限影響。股市成交額增長率分為快速上 ...

我有幾個(gè)問題：1. 關(guān)于主題（股市成交額對貨幣總量），你有什么參考文獻(xiàn)嗎？還是為什么你會(huì)認(rèn)為他們之間會(huì)有（非線性）關(guān)系？2. 你的門檻變量為"股市成交額增長率"嗎？所以其實(shí)只有一個(gè)門檻變量！Hansen (2000）其實(shí)可以允許你更進(jìn)一步估計(jì)兩個(gè)門檻值！

zoroln 發(fā)表于 2016-11-10 16:46
黃老師 您好。我的數(shù)據(jù)是時(shí)間序列的。想研究股市成交額對貨幣總量的門限影響。股市成交額增長率分為快速上 ...

也可參考（R code）https://github.com/MatthieuStigler/tsDyn/wiki

黃河泉 發(fā)表于 2016-11-10 18:04
也可參考（R code）https://github.com/MatthieuStigler/tsDyn/wiki

謝謝黃老師的耐心解答！我換成了面板數(shù)據(jù) 準(zhǔn)備用您推薦的面板門限或面板平滑轉(zhuǎn)移

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黃老師，感謝推薦！CMPR在文中為了解決橫斷面相依性 (cross-sectional error dependence)特地發(fā)展了CS-ARDL和CS-DL方法，聯(lián)想到GMM（Generalized Moment Method）。印象中，GMM可以允許動(dòng)態(tài) (y_t-1)，固定效果（fe），內(nèi)生性 (endogeneity)，異方差(Heteroskedasticity兩步)，序列相關(guān)(AR(1))等，但GMM對組間截面相關(guān)（cross-sectional dependence/correlation）有要求嗎？比如，面板中所有公司在同一個(gè)時(shí)點(diǎn)上都不同程度的受到某一外部宏觀因素的影響。如何檢驗(yàn)，如何應(yīng)對？
還是說,GMM從矩條件出發(fā)沒有經(jīng)典假設(shè)的限制，只要Hansen test接受原假設(shè)就萬事大吉了？

stellajoyx 發(fā)表于 2016-11-26 21:21
黃老師，感謝推薦！CMPR在文中為了解決橫斷面相依性 (cross-sectional error dependence)特地發(fā)展了CS-ARDL ...

1. 檢定 CSD 可用 (ssc install) xtcd2。2. 至于 dynamic panel data model with CSD 可參考 http://qed.econ.queensu.ca/jae/2016-v31.1/verdier/。（其實(shí)還蠻多文章談到此課題）