識(shí)別策略有哪些（上）趙西亮教授國慶班，三天讓你進(jìn)階因果推斷頂尖高手

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雖然隨機(jī)化實(shí)驗(yàn)的結(jié)果非常誘人，但現(xiàn)實(shí)中我們獲得的數(shù)據(jù)往往只是調(diào)查數(shù)據(jù)（觀測(cè)數(shù)據(jù)），而非實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。如何利用觀測(cè)數(shù)據(jù)來識(shí)別因果關(guān)系呢？這就需要一系列的識(shí)別策略了，識(shí)別策略是用觀測(cè)數(shù)據(jù)來近似理想實(shí)驗(yàn)的方法(Angrist and Krueger, 1999)。利用觀測(cè)數(shù)據(jù)來識(shí)別因果關(guān)系，就是要通過研究設(shè)計(jì)，用觀測(cè)數(shù)據(jù)來模擬隨機(jī)化實(shí)驗(yàn)，從而得到可信的因果效應(yīng)。
一、回顧線性回歸
回歸分析是經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證研究中應(yīng)用最為廣泛的一種工具，也是比較容易實(shí)施的一種方法，“先跑個(gè)回歸看看”可能已經(jīng)成為一句行業(yè)術(shù)語…但是，需要注意的是，回歸分析本身只能給出相關(guān)性，不能直接給出因果效應(yīng)的估計(jì)。那么在什么條件下，回歸分析能夠具有因果效應(yīng)的解釋呢？

二、匹配方法

什么是匹配呢？匹配方法與回歸方法又有何異同？

回顧上篇推文講到的因果推斷框架，在估計(jì)因果效應(yīng)的時(shí)候，我們只能觀察到一種干預(yù)狀態(tài)下的結(jié)果，無法觀察到其他干預(yù)狀態(tài)下的結(jié)果。而匹配方法的基本思想就是對(duì)于干預(yù)組個(gè)體，在控制組中尋找特征相似的控制組個(gè)體與其相匹配，從而可以用控制組個(gè)體的結(jié)果來估計(jì)干預(yù)組個(gè)體的反事實(shí)結(jié)果。

證明可得，匹配方法使用的前提同樣要求條件獨(dú)立性假設(shè)（CIA）或條件均值獨(dú)立性假設(shè)（CMI）成立。在觀測(cè)研究中，通過匹配，我們希望能使CIA條件成立。在控制協(xié)變量Xi之后，兩組潛在結(jié)果分布相似，未觀測(cè)變量不會(huì)對(duì)潛在結(jié)果分布產(chǎn)生系統(tǒng)性影響，從而在層內(nèi)接近完全隨機(jī)化實(shí)驗(yàn)，那么層內(nèi)兩組觀測(cè)結(jié)果平均值之差就是對(duì)層內(nèi)平均因果效應(yīng)的估計(jì)。

事實(shí)上，回歸方法也是一種匹配方法。但通常來說，匹配方法是一種設(shè)計(jì)方法(Rubin, 2001)，而OLS主要是一種估計(jì)方法，匹配完成之后，可以用OLS 進(jìn)行估計(jì)。在本質(zhì)上，在非混雜性條件成立時(shí)，回歸估計(jì)量就是匹配估計(jì)量。

匹配方法的優(yōu)點(diǎn)在于，我們很清楚哪些樣本進(jìn)入匹配，哪些樣本被丟棄，從而清楚所得到的匹配估計(jì)量可以解釋為哪些子總體的因果效應(yīng)，而在“跑回歸”時(shí)，我們往往不知道軟件自動(dòng)丟棄了哪些樣本，這也是匹配方法相對(duì)于回歸方法的優(yōu)勢(shì)之一。

三、工具變量法

通過回顧線性回歸和對(duì)匹配方法的介紹，我們知道，如果滿足條件獨(dú)立性假設(shè)（CIA），回歸估計(jì)量或匹配估計(jì)量具有因果效應(yīng)的解釋。

基于設(shè)計(jì)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) (Design-based econometrics)

——經(jīng)濟(jì)學(xué)中的因果推斷方法國慶班

古人云：“取法乎上，僅得乎中”。學(xué)術(shù)研究也是如此，通俗講，讀一流期刊，做二流文章，讀二流期刊，做三流文章！

基于設(shè)計(jì)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是目前經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證研究的基本方法，尤其在微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)研究領(lǐng)域，包括勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、公共經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際貿(mào)易等。然而，這些方法在一般傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材中沒有深入探討。

因此，我們特別邀請(qǐng)了經(jīng)濟(jì)學(xué)因果推斷研究領(lǐng)域最具權(quán)威的專家、廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院和王亞南經(jīng)濟(jì)研究院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、《基本有用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》作者趙西亮教授與大家一起分享經(jīng)濟(jì)學(xué)因果推斷的理論、識(shí)別策略，Top5期刊論文復(fù)制及Stata軟件實(shí)現(xiàn)方法。

01專家簡(jiǎn)介

趙西亮教授，現(xiàn)任廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院和王亞南經(jīng)濟(jì)研究院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。

清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)博士，美國康奈爾大學(xué)和芝加哥大學(xué)訪問學(xué)者，加拿大西安大略大學(xué)經(jīng)濟(jì)系博士后，長期從事中國經(jīng)濟(jì)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究，編著教材《基本有用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，被京東評(píng)為“十大構(gòu)思細(xì)膩的大學(xué)教材”之一！

在《經(jīng)濟(jì)研究》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》（季刊）、《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》、《World Economy》等國內(nèi)外重要期刊發(fā)表論文十余篇。China Economic Review, 《經(jīng)濟(jì)研究》、《管理世界》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)（季刊）》、《世界經(jīng)濟(jì)》等國內(nèi)外重要期刊匿名審稿人。

02課程內(nèi)容

本課程將集中于因果推斷，任何科學(xué)都是在揭示規(guī)律，尋找變量間的因果關(guān)系，從而回答“為什么”的問題。

本課程首先介紹Rubin因果模型，講解如何“定義因果”；

然后介紹隨機(jī)化實(shí)驗(yàn)，了解“為何隨機(jī)化實(shí)驗(yàn)是因果推斷的黃金標(biāo)準(zhǔn)”；

之后，我們將介紹因果圖理論，為大家提供一種簡(jiǎn)單直觀的理解經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證分析中遇到的兩種主要偏差問題：混雜偏差和樣本選擇偏差；

最后，我們將介紹經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證分析中常用的模擬隨機(jī)化實(shí)驗(yàn)的常用設(shè)計(jì)方法。

具體內(nèi)容包括潛在結(jié)果框架、隨機(jī)化實(shí)驗(yàn)、因果圖，及觀測(cè)研究中的設(shè)計(jì)方法（匹配、工具變量、雙重差分和合成控制、斷點(diǎn)回歸設(shè)計(jì)）。

03課程大綱

04課程目的

培訓(xùn)課程將重點(diǎn)講解基于設(shè)計(jì)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，一切識(shí)別策略都是要模擬隨機(jī)化實(shí)驗(yàn)，因而，如何通過研究設(shè)計(jì)模擬隨機(jī)化實(shí)驗(yàn)，是識(shí)別因果效應(yīng)的關(guān)鍵。學(xué)習(xí)完本課程，你將可以更輕松地讀懂Top5（AER，JPE，QJE，RES，Econometrica）期刊上微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證研究學(xué)術(shù)論文，幫助你做更好的學(xué)術(shù)研究、發(fā)表更好的實(shí)證論文。

05課程特色

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)包含兩個(gè)層面：因果推斷和統(tǒng)計(jì)推斷。傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般集中在統(tǒng)計(jì)推斷方面，而利用函數(shù)假設(shè)（零條件期望假設(shè)和線性模型假設(shè)），將因果識(shí)別排除在外，從而使學(xué)生學(xué)完之后，仍然對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證研究茫然無措。

本課程將集中于因果推斷，用潛在結(jié)果框架描述因果推斷問題，結(jié)合直觀的因果圖幫助你分析經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證問題。并且結(jié)合Stata軟件，講解各種因果識(shí)別策略的軟件實(shí)現(xiàn)，保證你掌握基本原理的同時(shí)，還可以馬上上手使用，并發(fā)表更好的核心期刊論文。

06課程亮點(diǎn)

1、緊跟國際學(xué)術(shù)前沿

推薦閱讀文獻(xiàn)均為Top5（AER，JPE，QJE，RES，Econometrica）期刊上微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證研究學(xué)術(shù)論文，帶你讀一流實(shí)證文章，助你發(fā)表更好的核心期刊論文！

2、理論緊密聯(lián)系實(shí)操

課程涵蓋基礎(chǔ)理論、模型應(yīng)用、案例剖析、數(shù)據(jù)處理、Top5期刊論文復(fù)制軟件實(shí)現(xiàn)，手把手教你做實(shí)證研究與論文寫作！

3、發(fā)表投稿經(jīng)驗(yàn)分享

除了論文寫作，課程中還會(huì)分享期刊論文投稿、修改的經(jīng)驗(yàn)、方法與技巧，讓你少走彎路、少掉坑！

4、直接參與互動(dòng)交流

專家親自授課，每天除了課堂互動(dòng)另有專門的答疑時(shí)間，及時(shí)解決你的學(xué)習(xí)困惑！

07適用人群

1、從事經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證研究

2、想用因果推斷發(fā)表核心期刊論文的碩博生、高校教師

08培訓(xùn)安排

培訓(xùn)時(shí)間：2020年10月1-3日（三天）

培訓(xùn)方式：北京現(xiàn)場(chǎng)/遠(yuǎn)程直播（提供錄播回放視頻）

上課安排：上午9:00-12:00，

下午13:30-16:30，答疑16:30-17:00

培訓(xùn)費(fèi)用：3600元/人，

提供會(huì)議費(fèi)（培訓(xùn)費(fèi)）發(fā)票及會(huì)議通知

09限時(shí)優(yōu)惠

1、教師、博士：

     可享9折優(yōu)惠，優(yōu)惠價(jià)3240元；

2、在讀本碩生（全日制）：

     直減400元，優(yōu)惠價(jià)3200元；

3、3人限時(shí)拼團(tuán)享8折優(yōu)惠，優(yōu)惠價(jià)2880元

（以上優(yōu)惠不疊加）

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